Эконометрика. Учебник. 2-е издание; Дашков и К, 2015

Любой учебник эконометрики невозможно понять, будь то Орлова или классический, если не знать классических дисциплин – теории вероятности и математической статистики. Без понимания основ изложенные факты для обучающегося предстают некой магией, а магия – это не то, чему следует обучать в светских учебных заведениях. Несмотря на математизацию экономических наук в последнее время, в экономику приходит по-прежнему много студентов, имеющих гуманитарный уклон, и замечательно, если учебник помогает им настроиться на нужный способ подачи материала. Хотя нельзя отрицать, что как теория вероятностей, так и математическая статистика – это самостоятельные дисциплины, знакомство с которыми должно предварять изучение эконометрики.
Хотелось бы, конечно, чтобы курс теории вероятностей, излагаемый в контексте эконометрики, включал больше примеров экономического, а не технического содержания (хотя некоторые приведенные примеры можно отнести к сфере контроля качества, что имеет непосредственное отношение к основному предмету). Но к качеству изложения, будь то последовательность или корректность, никаких претензий быть не может. Замечание относительно формулы (1.3) на с. 21 просто нелепо – она описывает не вероятность, а частоту наступления события, и при этом абсолютно верна, если не отрицать всю классическую теорию вероятностей.
В разделе, посвящённом статистике, подробно и последовательно излагаются методы обработки числовых данных. Большое внимание уделяется методу наименьших квадратов, который признаёт и Орлов в своём учебнике. В разделе, посвящённом работе с экспертными оценками, описываются основы работы с нечисловыми данными на примере ранжировок. При этом даются необходимые сведения из теории множеств. А для глубокого погружения в статистику нечисловых величин сам Орлов признаёт, что математического аппарата, который даётся в большинстве экономических учебных заведений, недостаточно.
На мой взгляд, предлагаемый учебник вполне подойдёт для начального знакомства с методами эконометрики. Кроме того, его можно рекомендовать изучающим курс теории вероятностей и математической статистики. А уже после него (или в дополнение к нему) можно знакомиться с другими учебниками, в том числе и Орлова, – для расширения кругозора и ознакомления с современными тенденциями в этой области.

Текст устарел – в одних частях на 100 лет, в других – на 50. И безграмотен – вероятность «определяется» бессмысленной формулой (1.3) на с.21. Проигнорирована основная часть современной эконометрики – статистика нечисловых данных. Современный подход к эконометрике представлен в учебнике А.И. Орлова «Эконометрика» – четыре издания с 2002 г.